PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PAAIX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 6.75% против 5.05% соответственно.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий PAAIX и SIOAX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

PAAIX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.23

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.97

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.39

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

10.79

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIOAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.06

-0.13

Корреляция

Корреляция между PAAIX и SIOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и SIOAX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и SIOAX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-22.10%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-3.20%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-17.57%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-22.10%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.25%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.35%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.71%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и SIOAX

PIMCO All Asset Fund (PAAIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.09%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

1.86%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

3.35%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

4.56%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

5.06%

+2.74%