Сравнение PAAIX с PONAX
PAAIX (PIMCO All Asset Fund) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both mutual funds - PAAIX is a Tactical Allocation fund managed by PIMCO, while PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PAAIX returned 7.14%/yr vs 4.30%/yr for PONAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAAIX charges 1.40%/yr vs 1.02%/yr for PONAX.
Доходность
Сравнение доходности PAAIX и PONAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAIX показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции PAAIX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 7.14% против 4.30% соответственно.
PAAIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.14%
PONAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам PAAIX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 9.42% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 0.83% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Correlation
The correlation between PAAIX and PONAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between PAAIX and PONAX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
PAAIX
PONAX
Сравнение PAAIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAIX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.38 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.17 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 7.45 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 1.96 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.48 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PAAIX и PONAX
Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и PONAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -13.64% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.87% | -3.69% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.59% | -3.90% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -13.64% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | -13.64% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.80% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.07% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAIX и PONAX
PIMCO All Asset Fund (PAAIX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.67% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 3.25% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 4.10% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 4.81% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 4.21% | +3.59% |
Сравнение комиссий PAAIX и PONAX
PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PONAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAIX и PONAX
Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности PONAX в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 7.12% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.43% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Часто задаваемые вопросы
PAAIX and PONAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAAIX has higher volatility (1.99%) compared to PONAX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PAAIX dropped -27.59% vs PONAX's -13.64%.
PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAIX и PONAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор