PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с MFHQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с MFHQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и MFHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и MFHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		4.13%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		-0.77%7.16%0.09%4.60%-15.06%-1.65%7.85%8.74%-1.86%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у MFHQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PAAIX превзошли акции MFHQX по среднегодовой доходности: 6.83% против 1.00% соответственно.

PAAIX

1 день
0.68%
1 месяц
-1.80%
С начала года
4.13%
6 месяцев
6.89%
1 год
15.21%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.83%

MFHQX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.43%
3 года*
2.44%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

BlackRock Total Return Fund

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с MFHQX:
MFHQX с VIITXMFHQX с ^TNXMFHQX с ^GSPCMFHQX с VNQMFHQX с VWALXMFHQX с WFBIXMFHQX с FXNAX

Сравнение комиссий PAAIX и MFHQX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии MFHQX в 1.45%.

MFHQX
BlackRock Total Return Fund
PAAIX
PIMCO All Asset Fund

Доходность на риск

PAAIX vs. MFHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MFHQX
Ранг доходности на риск MFHQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHQX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHQX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c MFHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXMFHQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.76

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.03

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.98

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

3.34

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. MFHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MFHQX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и MFHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXMFHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.76

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.15

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.20

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.41

+0.52

Корреляция

Корреляция между PAAIX и MFHQX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и MFHQX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности MFHQX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.49%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		3.49%3.83%3.28%2.85%1.95%1.50%5.22%2.20%2.33%1.99%1.82%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и MFHQX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки MFHQX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и MFHQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXMFHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-20.45%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-4.28%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-20.21%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-20.31%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-7.00%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.23%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.25%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и MFHQX

PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX) имеют волатильность 2.38% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXMFHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.29%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

3.29%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

4.96%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

6.21%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

5.08%

+2.72%