Сравнение PAAIX с DGT

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у DGT с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям DGT по среднегодовой доходности: 6.75% против 13.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DGT в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа DGT равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PAAIX и DGT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности DGT в 2.76%

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и DGT.

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.