Сравнение PAAA с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
PAAA и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAA и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAA и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 3.66% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.75% | 10.44% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.75%.
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAA и PBFR
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
PAAA vs. PBFR — Ранг доходности на риск
PAAA
PBFR
Сравнение PAAA c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.00 | 1.34 | +2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 1.99 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | 1.35 | +1.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 1.84 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.22 | 10.86 | +32.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 1.34 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.65 | 1.20 | +5.45 |
Корреляция
Корреляция между PAAA и PBFR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и PBFR
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и PBFR
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -8.50% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -6.15% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.56% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.68% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.04% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и PBFR
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.21%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 2.42% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 3.46% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 8.18% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 7.13% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 7.13% | -6.13% |