Сравнение PAAA с PBFR
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PAAA returned 5.26% vs 12.83% for PBFR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.52%.
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAA и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.03% | 5.37% | 3.66% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.52% | 10.44% | 5.53% |
Correlation
The correlation between PAAA and PBFR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. PBFR — Ранг доходности на риск
PAAA
PBFR
Сравнение PAAA c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.72 | 1.66 | +5.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.32 | 4.57 | +25.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 187.65 | 24.09 | +163.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83 | 2.99 | +7.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.78 | 1.54 | +5.24 |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и PBFR
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -8.50% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -2.82% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.16% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.63% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.53% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и PBFR
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.11%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.64% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 3.34% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 4.33% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 6.89% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 6.89% | -5.91% |
Сравнение комиссий PAAA и PBFR
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и PBFR
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and PBFR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBFR has higher volatility (0.64%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs PBFR's -8.50%.
On 1-year performance, PBFR leads with 12.83% vs 5.26% for PAAA. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.83% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.
PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.01% for PBFR.
PAAA is categorized as CLO, while PBFR is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.50% for PBFR.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор