Сравнение PAAA с ACLO

С начала года, PAAA показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 1.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ACLO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAAA на текущий момент составляет 4.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACLO равному 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAA и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PAAA и ACLO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности ACLO в 4.84%

Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, примерно равная максимальной просадке ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и ACLO.

Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.27%, в то время как у TCW AAA CLO ETF (ACLO) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.