PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с CANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с CANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Tema Oncology ETF (CANC).

OZEM и CANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и CANC

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-3.78%
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 6.91%.

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON

Сравнение комиссий OZEM и CANC

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

CANC
Tema Oncology ETF
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Доходность на риск

OZEM vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMCANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.17

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.84

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.37

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

15.21

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.17

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.04

+0.59

Корреляция

Корреляция между OZEM и CANC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и CANC

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности CANC в 0.05%

TTM202520242023
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%0.00%
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и CANC

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и CANC.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-97.53%

+68.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-12.40%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-55.68%

+41.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-73.89%

+65.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.57%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и CANC

Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 6.54%, в то время как у Tema Oncology ETF (CANC) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

8.20%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

16.22%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

27.19%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

285.53%

-260.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

285.53%

-260.14%