PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYCIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OYCIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OYCIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OYCIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		0.22%9.60%4.62%8.20%-15.52%3.39%8.71%12.57%-3.31%9.42%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, OYCIX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции OYCIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 3.81% против 3.00% соответственно.

OYCIX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.07%
3 года*
6.24%
5 лет*
1.68%
10 лет*
3.81%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с OYCIX:
OYCIX с SPHDOYCIX с FRGAXOYCIX с OPGSXOYCIX с CSTAXOYCIX с IOEZXOYCIX с AAAAXOYCIX с AVEFX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий OYCIX и SCLAX

OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

Доходность на риск

OYCIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYCIX
Ранг доходности на риск OYCIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYCIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYCIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYCIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYCIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYCIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYCIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYCIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.96

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.75

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.24

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

9.02

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYCIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYCIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYCIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYCIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.10

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.96

-0.58

Корреляция

Корреляция между OYCIX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYCIX и SCLAX

Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		3.84%3.85%4.63%3.35%3.07%4.91%2.33%6.72%2.59%2.42%2.40%2.42%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок OYCIX и SCLAX

Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OYCIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.00%

-5.59%

-41.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-2.32%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-5.59%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.19%

-5.59%

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.84%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-1.15%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.58%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OYCIX и SCLAX

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OYCIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.19%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

2.01%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

2.66%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

3.07%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

2.75%

+3.13%