PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYAIX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OYAIX с IVNQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

OYAIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OYAIX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OYAIX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		0.00%16.71%10.91%14.87%-19.35%15.51%11.96%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-4.77%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

OYAIX

1 день
0.89%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.41%
1 год
18.19%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.49%
10 лет*
8.50%

IVNQX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.34%
1 год
23.24%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OYAIX:
OYAIX с QQQOYAIX с SICIXOYAIX с ACEIXOYAIX с BERIXOYAIX с PALDXOYAIX с VADDXOYAIX с AVEFX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий OYAIX и IVNQX

OYAIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IVNQX в 0.29%.

IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

Доходность на риск

OYAIX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYAIX
Ранг доходности на риск OYAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYAIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYAIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYAIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYAIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYAIX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYAIXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.67

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.01

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

7.35

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYAIX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYAIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYAIX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYAIXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Корреляция

Корреляция между OYAIX и IVNQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYAIX и IVNQX

Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности IVNQX в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		5.49%5.49%5.95%2.76%6.97%7.25%19.62%19.14%7.90%2.62%0.79%1.51%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.37%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OYAIX и IVNQX

Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OYAIXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-34.83%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-11.95%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-34.83%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-7.87%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-8.45%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.43%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OYAIX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) составляет 5.55%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что OYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OYAIXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.63%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.93%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

22.55%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

22.50%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

22.56%

-7.21%