PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLCP с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXLCP с USOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OXLCP (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock, while USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) is Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Over the past year, OXLCP returned 9.81% vs 46.39% for USOI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXLCP и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLCP показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.

OXLCP

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.84%
1 год
9.81%
3 года*
10.38%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLCP и USOI

2026 (YTD)20252024
OXLCP
Oxford Lane Capital Corp.		4.37%9.04%6.16%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		47.45%-8.78%6.94%

Correlation

The correlation between OXLCP and USOI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с OXLCP:
OXLCP с FSCOOXLCP с VGTOXLCP с BILOXLCP с YCLOXLCP с SDCIOXLCP с SGOVOXLCP с BRLN
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI

Доходность на риск

OXLCP vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLCP
Ранг доходности на риск OXLCP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLCP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLCP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLCP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLCP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLCP: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLCP c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXLCPUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.08

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.69

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.15

3.92

+6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.99

9.08

+19.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXLCP vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLCP на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOI равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLCP и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXLCPUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.08

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.89

-0.60

Просадки

Сравнение просадок OXLCP и USOI

Максимальная просадка OXLCP за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCP и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCPUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-19.49%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-11.90%

+10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-5.06%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-7.20%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

5.13%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLCP и USOI

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) составляет 0.70%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что OXLCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCPUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

10.37%

-9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

18.34%

-15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

22.46%

-18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

22.61%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

22.61%

+2.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLCP и USOI

Дивидендная доходность OXLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности USOI в 37.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
OXLCP
Oxford Lane Capital Corp.		6.25%6.35%6.49%6.82%6.89%6.18%6.02%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		37.65%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OXLCP and USOI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.37%) compared to OXLCP (0.70%). In terms of maximum drawdown, OXLCP dropped -49.79% vs USOI's -19.49%.

OXLCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLCP и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор