PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLCN с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXLCN с IGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OXLCN (Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock) is a stock, while IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) is Precious Metals fund actively managed by First Trust. Over the past 3 years, OXLCN returned 10.87%/yr vs 23.01%/yr for IGLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXLCN и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLCN показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.

OXLCN

1 день
0.08%
1 месяц
1.04%
С начала года
5.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
12.07%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.33%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.53%
3 года*
23.01%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLCN и IGLD

2026 (YTD)2025202420232022
OXLCN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock		5.87%7.77%12.69%10.55%-3.33%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		1.69%47.46%19.36%9.24%-2.52%

Correlation

The correlation between OXLCN and IGLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с OXLCN:
OXLCN с OXLCOXLCN с YCLOXLCN с ADCOXLCN с BNDDOXLCN с SDCIOXLCN с USOIOXLCN с BIL
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

OXLCN vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLCN
Ранг доходности на риск OXLCN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLCN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLCN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLCN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLCN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLCN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLCN c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXLCNIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.06

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.47

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

1.40

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

3.82

+13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXLCN vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLCN на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLCN и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXLCNIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.06

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.94

-0.09

Просадки

Сравнение просадок OXLCN и IGLD

Максимальная просадка OXLCN за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCN и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCNIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-18.59%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-17.56%

+15.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-17.56%

+12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-15.16%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-5.24%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

6.43%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLCN и IGLD

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) составляет 2.87%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что OXLCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCNIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.12%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

21.01%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

23.24%

-16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

15.17%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

15.00%

-5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLCN и IGLD

Дивидендная доходность OXLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности IGLD в 17.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.92%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
OXLCN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock		7.14%7.33%7.34%7.68%4.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OXLCN and IGLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (5.12%) compared to OXLCN (2.87%). In terms of maximum drawdown, OXLCN dropped -12.23% vs IGLD's -18.59%.

OXLCN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLCN и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор