PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLCN с CPII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXLCN с CPII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OXLCN (Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock) is a stock, while CPII (Ionic Inflation Protection ETF) is Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Ionic. Over the past 3 years, OXLCN returned 10.87%/yr vs 5.05%/yr for CPII. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXLCN и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLCN показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у CPII с доходностью 4.27%.

OXLCN

1 день
0.08%
1 месяц
1.04%
С начала года
5.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
12.07%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPII

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.13%
1 год
4.42%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLCN и CPII

2026 (YTD)2025202420232022
OXLCN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock		5.87%7.77%12.69%10.55%-3.31%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.27%2.76%6.05%1.79%1.22%

Correlation

The correlation between OXLCN and CPII is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock

Ionic Inflation Protection ETF

Часто сравнивают с OXLCN:
OXLCN с OXLCOXLCN с YCLOXLCN с ADCOXLCN с BNDDOXLCN с SDCIOXLCN с USOIOXLCN с BIL
Часто сравнивают с CPII:
CPII с XLPCPII с BILCPII с RISRCPII с STIPCPII с SCHPCPII с VIGCPII с RINF

Доходность на риск

OXLCN vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLCN
Ранг доходности на риск OXLCN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLCN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLCN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLCN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLCN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLCN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLCN c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXLCNCPIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.28

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.82

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

2.73

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

6.37

+10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXLCN vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLCN на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа CPII равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLCN и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXLCNCPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.69

+0.16

Просадки

Сравнение просадок OXLCN и CPII

Максимальная просадка OXLCN за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCN и CPII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCNCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-6.40%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-1.62%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-4.39%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.40%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-1.62%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.70%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLCN и CPII

Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что OXLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCNCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.14%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

2.81%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

3.48%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

5.93%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

5.93%

+3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLCN и CPII

Дивидендная доходность OXLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности CPII в 4.05%

ПозицияTTM2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.05%4.20%5.47%5.86%2.21%
OXLCN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock		7.14%7.33%7.34%7.68%4.21%

Часто задаваемые вопросы

OXLCN and CPII have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLCN has higher volatility (2.87%) compared to CPII (1.14%). In terms of maximum drawdown, OXLCN dropped -12.23% vs CPII's -6.40%.

OXLCN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLCN и CPII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор