PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLC с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXLC с VBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, OXLC returned -38.24% vs 3.93% for VBIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.50%.

OXLC

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-22.31%
1 год
-38.24%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
4.51%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLC и VBIL

2026 (YTD)2025
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-21.55%-27.13%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.50%3.71%

Correlation

The correlation between OXLC and VBIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND

Доходность на риск

OXLC vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLC c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXLCVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
15.17

-16.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
39.11

-40.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

21.10

-20.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

42.61

-43.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

532.54

-533.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXLC vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 15.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXLCVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

15.17

-16.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

13.44

-13.36

Просадки

Сравнение просадок OXLC и VBIL

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.58%

-0.09%

-74.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.56%

-0.09%

-53.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

0.00%

-43.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-0.00%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

0.01%

+29.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и VBIL

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

0.06%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.87%

0.16%

+27.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.31%

0.26%

+34.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

0.30%

+25.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

0.30%

+42.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и VBIL

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 46.65%, что больше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		46.65%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OXLC and VBIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (5.37%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs VBIL's -0.09%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.17 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLC и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор