PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLC с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXLC с VBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, OXLC returned -26.17% vs 3.91% for VBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.71%.

OXLC

1 день
1.34%
1 месяц
12.88%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-9.56%
1 год
-26.17%
3 года*
-2.67%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
6.18%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLC и VBIL

2026 (YTD)2025
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-13.51%-27.13%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.71%3.73%

Correlation

The correlation between OXLC and VBIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с EIC
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с VGUSVBIL с sgovVBIL с BND

Доходность на риск

OXLC vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLC c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXLCVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
18.07

-18.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
111.81

-112.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

39.66

-38.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

296.41

-296.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

1,960.46

-1,961.39

OXLC vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 18.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXLC и VBIL

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.58%

-0.09%

-74.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.38%

-0.01%

-51.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

0.00%

-38.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-0.00%

-14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.19%

0.00%

+28.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и VBIL

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.53%

0.05%

+25.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.08%

0.16%

+36.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.20%

0.22%

+43.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.73%

0.30%

+28.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.36%

0.30%

+43.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и VBIL

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 76.60%, что больше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		76.60%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OXLC and VBIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (25.53%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs VBIL's -0.09%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.07 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLC и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор