PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNYX с OWCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWNYX с OWCAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX).

OWNYX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OWNYX и OWCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWNYX и OWCAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund		-0.23%4.64%0.45%4.24%-5.03%-0.31%3.74%4.95%0.68%
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		-0.53%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.62%3.91%4.94%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, OWNYX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у OWCAX с доходностью -0.53%.

OWNYX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.37%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—

OWCAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.55%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury New York Municipal Bond Fund

Old Westbury California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с OWNYX:
OWNYX с OWSMXOWNYX с OWFIXOWNYX с OWCIXOWNYX с OWLSXOWNYX с OWACXOWNYX с OWMBXOWNYX с NMI
Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWSMXOWCAX с OWLSXOWCAX с OWACXOWCAX с OWCIXOWCAX с APUSXOWCAX с ATOIX

Сравнение комиссий OWNYX и OWCAX

И OWNYX, и OWCAX имеют комиссию равную 0.57%.

OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OWNYX vs. OWCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNYX
Ранг доходности на риск OWNYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNYX c OWCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNYXOWCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

4.71

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNYX vs. OWCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNYX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWCAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNYX и OWCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNYXOWCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между OWNYX и OWCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNYX и OWCAX

Дивидендная доходность OWNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности OWCAX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund		2.40%2.88%2.40%1.99%1.29%1.41%1.76%1.60%0.08%
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.57%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%

Просадки

Сравнение просадок OWNYX и OWCAX

Максимальная просадка OWNYX за все время составила -8.98%, примерно равная максимальной просадке OWCAX в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNYX и OWCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWNYXOWCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-8.91%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.19%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.98%

-8.91%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.22%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.99%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.91%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNYX и OWCAX

Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) имеют волатильность 0.84% и 0.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWNYXOWCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.88%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.35%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

4.49%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

3.14%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

3.24%

+0.07%