Сравнение OWMBX с OWCAX
OWMBX (Old Westbury Municipal Bond Fund) and OWCAX (Old Westbury California Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from Old Westbury. Over the past 5 years, OWMBX returned 0.62%/yr vs 0.93%/yr for OWCAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.57% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OWMBX и OWCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWMBX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у OWCAX с доходностью 0.09%.
OWMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.42%
OWCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWMBX и OWCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWMBX Old Westbury Municipal Bond Fund | 0.37% | 4.29% | 0.43% | 4.03% | -5.39% | -0.63% | 5.01% | 5.58% | 1.03% |
OWCAX Old Westbury California Municipal Bond Fund | 0.09% | 5.14% | 0.32% | 4.75% | -5.15% | -0.62% | 3.91% | 4.94% | 0.77% |
Correlation
The correlation between OWMBX and OWCAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between OWMBX and OWCAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWMBX vs. OWCAX — Ранг доходности на риск
OWMBX
OWCAX
Сравнение OWMBX c OWCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWMBX | OWCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.71 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.00 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 5.26 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWMBX | OWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.58 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок OWMBX и OWCAX
Максимальная просадка OWMBX за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки OWCAX в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWMBX и OWCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWMBX | OWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -8.91% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.62% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -3.41% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.37% | -8.91% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.61% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -1.99% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.94% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWMBX и OWCAX
Текущая волатильность для Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) составляет 0.64%, в то время как у Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что OWMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWMBX | OWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.69% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 1.49% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.99% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 3.16% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 3.22% | -0.18% |
Сравнение комиссий OWMBX и OWCAX
И OWMBX, и OWCAX имеют комиссию равную 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWMBX и OWCAX
Дивидендная доходность OWMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности OWCAX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWCAX Old Westbury California Municipal Bond Fund | 2.56% | 3.23% | 2.61% | 2.35% | 1.33% | 1.89% | 1.83% | 1.97% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OWMBX Old Westbury Municipal Bond Fund | 2.61% | 2.61% | 2.54% | 2.01% | 1.15% | 2.06% | 2.55% | 1.68% | 1.45% | 1.18% | 1.61% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
OWMBX and OWCAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWCAX has higher volatility (0.69%) compared to OWMBX (0.64%). In terms of maximum drawdown, OWMBX dropped -9.54% vs OWCAX's -8.91%.
OWCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWMBX и OWCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор