PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWMBX с OWCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWMBX с OWCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX).

OWMBX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г.. OWCIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OWMBX и OWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWMBX и OWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund		-0.50%4.29%0.43%4.03%-5.39%-0.63%0.95%
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		0.06%9.35%2.32%6.42%-16.20%2.77%2.78%

Доходность по периодам

С начала года, OWMBX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у OWCIX с доходностью 0.06%.

OWMBX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.28%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.38%

OWCIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.33%
3 года*
5.04%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Municipal Bond Fund

Old Westbury Credit Income Fund

Часто сравнивают с OWMBX:
OWMBX с OWFIXOWMBX с OWSMXOWMBX с OWLSXOWMBX с OWACXOWMBX с ATOIXOWMBX с APUSXOWMBX с BATVX
Часто сравнивают с OWCIX:
OWCIX с OWFIXOWCIX с OWSMXOWCIX с OWLSXOWCIX с OWACXOWCIX с JSVIXOWCIX с AXSIXOWCIX с JMSIX

Сравнение комиссий OWMBX и OWCIX

OWMBX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии OWCIX в 0.85%.

OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OWMBX vs. OWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWMBX
Ранг доходности на риск OWMBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWMBX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWMBX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
OWCIX
Ранг доходности на риск OWCIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWMBX c OWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWMBXOWCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.96

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.28

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

7.65

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWMBX vs. OWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWMBX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWCIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWMBX и OWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWMBXOWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.17

+0.88

Корреляция

Корреляция между OWMBX и OWCIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWMBX и OWCIX

Дивидендная доходность OWMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности OWCIX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund		2.64%2.61%2.54%2.01%1.15%2.06%2.55%1.68%1.45%1.18%1.61%1.40%
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		5.31%7.01%5.83%5.44%5.30%3.91%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWMBX и OWCIX

Максимальная просадка OWMBX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки OWCIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWMBX и OWCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWMBXOWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-19.92%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-3.75%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.37%

-19.92%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.15%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-7.83%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.12%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OWMBX и OWCIX

Текущая волатильность для Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) составляет 0.93%, в то время как у Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что OWMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWMBXOWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

2.08%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

3.15%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

5.72%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

6.15%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

5.96%

-2.93%