Сравнение OWMBX с OWCIX
OWMBX (Old Westbury Municipal Bond Fund) and OWCIX (Old Westbury Credit Income Fund) are both mutual funds - OWMBX is a Municipal Bonds fund managed by Old Westbury, while OWCIX is a Multisector Bonds fund managed by Old Westbury. Over the past 5 years, OWMBX returned 0.65%/yr vs 0.99%/yr for OWCIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWMBX charges 0.57%/yr vs 0.85%/yr for OWCIX.
Доходность
Сравнение доходности OWMBX и OWCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWMBX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у OWCIX с доходностью 1.83%.
OWMBX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.42%
OWCIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWMBX и OWCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWMBX Old Westbury Municipal Bond Fund | 0.37% | 4.29% | 0.43% | 4.03% | -5.39% | -0.63% | 0.95% |
OWCIX Old Westbury Credit Income Fund | 1.83% | 9.35% | 2.32% | 6.42% | -16.20% | 2.77% | 2.78% |
Correlation
The correlation between OWMBX and OWCIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between OWMBX and OWCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWMBX vs. OWCIX — Ранг доходности на риск
OWMBX
OWCIX
Сравнение OWMBX c OWCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWMBX | OWCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.35 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.06 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 9.16 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWMBX | OWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.87 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.22 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок OWMBX и OWCIX
Максимальная просадка OWMBX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки OWCIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWMBX и OWCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWMBX | OWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -19.92% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.89% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -7.32% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.37% | -19.92% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.41% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -7.62% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.95% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWMBX и OWCIX
Текущая волатильность для Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) составляет 0.65%, в то время как у Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что OWMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWMBX | OWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.52% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 3.31% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 4.75% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 6.17% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 5.92% | -2.88% |
Сравнение комиссий OWMBX и OWCIX
OWMBX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии OWCIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWMBX и OWCIX
Дивидендная доходность OWMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности OWCIX в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWCIX Old Westbury Credit Income Fund | 5.22% | 7.01% | 5.83% | 5.44% | 5.30% | 3.91% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OWMBX Old Westbury Municipal Bond Fund | 2.61% | 2.61% | 2.54% | 2.01% | 1.15% | 2.06% | 2.55% | 1.68% | 1.45% | 1.18% | 1.61% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
OWMBX and OWCIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWCIX has higher volatility (1.52%) compared to OWMBX (0.65%). In terms of maximum drawdown, OWMBX dropped -9.54% vs OWCIX's -19.92%.
OWMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWMBX и OWCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор