PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6804145059

Эмитент

Old Westbury

Дата выпуска

5 мар. 1998 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OWMBX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) показал доход в 0.30% с начала года и 2.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWMBX составила 1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OWMBX

С начала года

0.30%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-0.51%

1 год

2.78%

3 года

1.57%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%0.87%-1.18%-0.18%0.26%0.30%
2024-0.17%-0.17%-0.18%-0.95%-0.53%1.15%0.88%0.96%0.63%-1.38%1.05%-0.80%0.43%
20232.10%-2.14%2.09%-0.35%-0.95%0.49%0.09%-0.79%-1.92%-0.54%4.08%1.98%4.03%
2022-2.29%-0.42%-2.26%-1.81%1.32%-0.62%1.92%-1.80%-2.50%-0.27%3.06%0.33%-5.38%
20210.16%-1.35%0.09%0.57%0.08%0.07%0.56%-0.24%-0.75%-0.24%0.41%-1.11%-1.76%
20201.31%0.72%-1.69%-0.33%2.78%0.06%1.85%-0.32%-0.04%-0.40%0.80%-0.29%4.47%
20190.93%0.33%0.92%0.08%1.16%0.36%0.74%0.98%-0.88%0.16%0.08%0.25%5.23%
2018-0.84%-0.34%0.08%-0.43%0.86%0.09%0.34%-0.00%-0.47%-0.34%0.95%0.99%0.87%
20170.34%0.42%0.12%0.68%1.01%-0.47%0.50%0.50%-0.62%0.00%-0.84%0.57%2.22%
20161.08%0.16%-0.10%0.50%-0.08%1.03%0.08%-0.08%-0.25%-0.66%-2.73%0.27%-0.82%
20151.51%-0.99%0.14%-0.33%-0.34%0.00%0.42%0.17%0.57%0.34%0.00%0.26%1.74%
20140.93%0.59%-0.62%0.59%0.50%-0.12%0.17%0.50%-0.14%0.17%-0.00%-0.38%2.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OWMBX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OWMBX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OWMBX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWMBX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWMBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWMBX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWMBX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Old Westbury Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: -0.08
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Old Westbury Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.29$0.23$0.13$0.25$0.32$0.17$0.17$0.14$0.19$0.17$0.19

Дивидендный доход

2.59%2.54%2.01%1.15%2.06%2.55%1.35%1.45%1.19%1.62%1.40%1.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.29
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.23
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.13
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.17$0.25
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.11$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.32
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.19
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.17
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Old Westbury Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 10.70%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Old Westbury Municipal Bond Fund составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.7%11 авг. 2020 г.55725 окт. 2022 г.———
-9.54%24 янв. 2008 г.18415 окт. 2008 г.566 янв. 2009 г.240
-8.83%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.7710 июл. 2020 г.86
-7.42%1 февр. 1999 г.19226 окт. 1999 г.20110 авг. 2000 г.393
-6.26%16 июн. 2003 г.23013 мая 2004 г.11325 окт. 2004 г.343
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...