График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Westbury Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) показал доход в -0.76% с начала года и 3.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWMBX составила 1.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Old Westbury Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OWMBX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2005 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 0.77% | -2.36% | -0.76% | |||||||||
| 2025 | 0.70% | 0.52% | -1.01% | -0.18% | 0.26% | 0.76% | 0.18% | 0.79% | 1.11% | 0.61% | 0.17% | 0.30% | 4.29% |
| 2024 | -0.17% | -0.17% | -0.18% | -0.95% | -0.53% | 1.15% | 0.88% | 0.96% | 0.63% | -1.38% | 1.05% | -0.81% | 0.43% |
| 2023 | 2.10% | -2.14% | 2.09% | -0.34% | -0.95% | 0.49% | 0.09% | -0.78% | -1.92% | -0.54% | 4.08% | 1.98% | 4.03% |
| 2022 | -2.29% | -0.42% | -2.26% | -1.81% | 1.32% | -0.62% | 1.92% | -1.80% | -2.50% | -0.27% | 3.06% | 0.33% | -5.39% |
| 2021 | 0.16% | -1.35% | 0.09% | 0.57% | 0.08% | 0.07% | 0.56% | -0.24% | -0.75% | -0.24% | 0.41% | 0.04% | -0.63% |
Метрики бенчмарка
Old Westbury Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 3.22%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 09.03.1998.
- Этот фонд участвовал в 8.49% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.11%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.22%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.49%
- Участие в снижении
- -4.11%
Комиссия
Комиссия OWMBX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWMBX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OWMBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 6.61 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OWMBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.23 | $0.13 | $0.25 | $0.32 | $0.21 | $0.17 | $0.14 | $0.19 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.64% | 2.61% | 2.54% | 2.01% | 1.15% | 2.06% | 2.55% | 1.68% | 1.45% | 1.18% | 1.61% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Old Westbury Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 9.54%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Old Westbury Municipal Bond Fund составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.54% | 24 янв. 2008 г. | 185 | 15 окт. 2008 г. | 56 | 6 янв. 2009 г. | 241 |
| -9.44% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | 701 | 4 сент. 2025 г. | 1129 |
| -8.83% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 77 | 10 июл. 2020 г. | 86 |
| -7.42% | 1 февр. 1999 г. | 187 | 26 окт. 1999 г. | 200 | 10 авг. 2000 г. | 387 |
| -6.09% | 11 мар. 2004 г. | 45 | 13 мая 2004 г. | 113 | 25 окт. 2004 г. | 158 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...