- ISIN
- US6804145059
- Эмитент
- Old Westbury
- Дата выпуска
- 5 мар. 1998 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции OWMBX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OWMBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,033.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) показал доход в 0.37% с начала года и 4.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWMBX составила 1.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Old Westbury Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OWMBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OWMBX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2005 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 0.77% | -2.10% | 0.61% | 0.17% | 0.09% | 0.37% | ||||||
| 2025 | 0.70% | 0.52% | -1.01% | -0.18% | 0.26% | 0.76% | 0.18% | 0.79% | 1.11% | 0.61% | 0.17% | 0.30% | 4.29% |
| 2024 | -0.17% | -0.17% | -0.18% | -0.95% | -0.53% | 1.15% | 0.88% | 0.96% | 0.63% | -1.38% | 1.05% | -0.81% | 0.43% |
| 2023 | 2.10% | -2.14% | 2.09% | -0.34% | -0.95% | 0.49% | 0.09% | -0.78% | -1.92% | -0.54% | 4.08% | 1.98% | 4.03% |
| 2022 | -2.29% | -0.42% | -2.26% | -1.81% | 1.32% | -0.62% | 1.92% | -1.80% | -2.50% | -0.27% | 3.06% | 0.33% | -5.39% |
| 2021 | 0.16% | -1.35% | 0.09% | 0.57% | 0.08% | 0.07% | 0.56% | -0.24% | -0.75% | -0.24% | 0.41% | 0.04% | -0.63% |
Метрики бенчмарка
Old Westbury Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.24%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 1998.
- This fund captured 8.39% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.20%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.24%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.39%
- Участие в снижении
- -4.20%
Комиссия
Комиссия OWMBX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWMBX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OWMBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.41 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.93 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 13.52 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.23 | $0.13 | $0.25 | $0.32 | $0.21 | $0.17 | $0.14 | $0.19 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.61% | 2.61% | 2.54% | 2.01% | 1.15% | 2.06% | 2.55% | 1.68% | 1.45% | 1.18% | 1.61% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Old Westbury Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 9.54%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Old Westbury Municipal Bond Fund составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -9.54%окт. 2008 г. | 8mo 25d | 2mo 23d | 11mo 18dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.44%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 10mo | 4y 6moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -8.83%март 2020 г. | 10d | 3mo 22d | 4mo 2dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 1999 года1999 | -7.42%окт. 1999 г. | 8mo 27d | 9mo 19d | 1y 6moфевр. 1999 г. - авг. 2000 г. |
Откат 2004 года2004 | -6.09%май 2004 г. | 2mo 3d | 5mo 15d | 7mo 18dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Показатели просадок
| OWMBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -56.78% | +47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -9.10% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -18.90% | +15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.37% | -25.43% | +16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.44% | -33.92% | +24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.74% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -10.72% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.97% | -1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OWMBX
Добавьте Old Westbury Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OWMBX