PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCIX с OWMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCIX с OWMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX).

OWCIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. OWMBX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCIX и OWMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCIX и OWMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		0.06%9.35%2.32%6.42%-16.20%2.77%2.78%
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund		-0.50%4.29%0.43%4.03%-5.39%-0.63%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, OWCIX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у OWMBX с доходностью -0.50%.

OWCIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.33%
3 года*
5.04%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

OWMBX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.28%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Credit Income Fund

Old Westbury Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с OWCIX:
OWCIX с OWFIXOWCIX с OWSMXOWCIX с OWLSXOWCIX с OWACXOWCIX с JSVIXOWCIX с AXSIXOWCIX с JMSIX
Часто сравнивают с OWMBX:
OWMBX с OWFIXOWMBX с OWSMXOWMBX с OWLSXOWMBX с OWACXOWMBX с ATOIXOWMBX с APUSXOWMBX с BATVX

Сравнение комиссий OWCIX и OWMBX

OWCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OWMBX в 0.57%.

OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OWCIX vs. OWMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCIX
Ранг доходности на риск OWCIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
OWMBX
Ранг доходности на риск OWMBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWMBX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWMBX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCIX c OWMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCIXOWMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.06

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

3.83

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCIX vs. OWMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWMBX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCIX и OWMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCIXOWMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.90

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.05

-0.88

Корреляция

Корреляция между OWCIX и OWMBX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCIX и OWMBX

Дивидендная доходность OWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности OWMBX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		5.31%7.01%5.83%5.44%5.30%3.91%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund		2.64%2.61%2.54%2.01%1.15%2.06%2.55%1.68%1.45%1.18%1.61%1.40%

Просадки

Сравнение просадок OWCIX и OWMBX

Максимальная просадка OWCIX за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки OWMBX в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCIX и OWMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCIXOWMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-9.54%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-3.22%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-9.37%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.10%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-1.64%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.89%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCIX и OWMBX

Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что OWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCIXOWMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

0.93%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

1.32%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

4.62%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

3.09%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

3.03%

+2.93%