- Эмитент
- Old Westbury
- Дата выпуска
- 30 сент. 2020 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции OWCIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OWCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,022.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) показал доход в 1.27% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев.
Old Westbury Credit Income Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OWCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OWCIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 1.74% | -2.15% | 0.76% | 0.75% | 0.46% | -0.75% | 1.27% | |||||
| 2025 | 1.15% | 1.51% | 1.75% | -0.63% | -0.25% | 1.92% | 0.00% | 1.26% | 1.64% | 1.12% | 0.37% | -0.82% | 9.35% |
| 2024 | -0.49% | -0.62% | 1.00% | -2.75% | 1.93% | 1.09% | 2.28% | 1.49% | 1.45% | -2.07% | 1.49% | -2.32% | 2.32% |
| 2023 | 3.48% | -1.92% | 1.28% | 0.73% | -0.97% | 0.47% | -0.12% | -0.74% | -2.90% | -2.35% | 4.94% | 4.73% | 6.42% |
| 2022 | -2.18% | -1.52% | -1.94% | -4.35% | -0.67% | -2.51% | 2.55% | -2.15% | -4.50% | -2.21% | 3.01% | -0.80% | -16.20% |
| 2021 | -0.39% | -1.08% | -0.71% | 1.11% | 0.60% | 1.52% | 1.09% | 0.29% | -0.79% | 0.89% | 0.10% | 0.14% | 2.77% |
Метрики бенчмарка
Old Westbury Credit Income Fund has an annualized alpha of -0.23%, beta of 0.11, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2020.
- This fund participated in 39.08% of S&P 500 Index downside but only 18.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.23%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 18.94%
- Участие в снижении
- 39.08%
Комиссия
Комиссия OWCIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWCIX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.24 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 9.71 | -2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Credit Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.56 | $0.46 | $0.44 | $0.43 | $0.39 | $0.11 |
Дивидендный доход | 5.26% | 7.01% | 5.83% | 5.44% | 5.30% | 3.91% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Credit Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Old Westbury Credit Income Fund показал максимальную просадку в 19.92%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 479 торговых сессий.
Текущая просадка Old Westbury Credit Income Fund составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.92%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 3d | 3y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.89%март 2026 г. | 25d | 2mo 23d | 3mo 18dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-2.85%март 2021 г. | 1mo 4d | 2mo 23d | 3mo 27dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-1.86%окт. 2021 г. | 18d | 25d | 1mo 13dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-1.38%июль 2026 г. | 13d | — | 17dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| OWCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -56.78% | +36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -9.10% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | -18.90% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -25.43% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -10.70% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.09% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OWCIX
Добавьте Old Westbury Credit Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OWCIX