PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCIX с OWCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWCIX с OWCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWCIX (Old Westbury Credit Income Fund) and OWCAX (Old Westbury California Municipal Bond Fund) are both mutual funds - OWCIX is a Multisector Bonds fund managed by Old Westbury, while OWCAX is a Municipal Bonds fund managed by Old Westbury. Over the past 5 years, OWCIX returned 0.86%/yr vs 0.93%/yr for OWCAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWCIX charges 0.85%/yr vs 0.57%/yr for OWCAX.

Доходность

Сравнение доходности OWCIX и OWCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWCIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у OWCAX с доходностью 0.09%.

OWCIX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

OWCAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.41%
3 года*
3.00%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWCIX и OWCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		1.58%9.35%2.32%6.42%-16.20%2.77%2.78%
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		0.09%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.62%0.82%

Correlation

The correlation between OWCIX and OWCAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.61

The correlation between OWCIX and OWCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Credit Income Fund

Old Westbury California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с OWCIX:
OWCIX с JSVIXOWCIX с OWFIXOWCIX с OWMBXOWCIX с OWSMXOWCIX с OWLSXOWCIX с OWACXOWCIX с OWNYX
Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWMBXOWCAX с OWNYXOWCAX с OWACXOWCAX с OWSMXOWCAX с OWLSXOWCAX с DFABX

Доходность на риск

OWCIX vs. OWCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCIX
Ранг доходности на риск OWCIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCIX c OWCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCIXOWCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.64

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.00

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.71

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.00

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

5.26

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCIX vs. OWCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCIX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа OWCAX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCIX и OWCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCIXOWCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.64

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.37

Просадки

Сравнение просадок OWCIX и OWCAX

Максимальная просадка OWCIX за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки OWCAX в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCIX и OWCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWCIXOWCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-8.91%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.62%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.32%

-3.41%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-8.91%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.61%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-1.99%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.94%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCIX и OWCAX

Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что OWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWCIXOWCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.69%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

1.49%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

1.99%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

3.16%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

3.22%

+2.70%

Сравнение комиссий OWCIX и OWCAX

OWCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OWCAX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCIX и OWCAX

Дивидендная доходность OWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности OWCAX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.56%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		5.23%7.01%5.83%5.44%5.30%3.91%1.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWCIX and OWCAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWCIX has higher volatility (1.49%) compared to OWCAX (0.69%). In terms of maximum drawdown, OWCIX dropped -19.92% vs OWCAX's -8.91%.

OWCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWCIX и OWCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор