PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		-1.72%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-12.04%18.20%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям CSUAX по среднегодовой доходности: 6.82% против 7.48% соответственно.

OWSMX

1 день
-0.52%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.49%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.03%
10 лет*
6.82%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWCIXOWSMX с OWNYXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с GMGEX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий OWSMX и CSUAX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Доходность на риск

OWSMX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.63

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.17

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.36

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

10.32

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.63

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между OWSMX и CSUAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и CSUAX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.56%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и CSUAX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-52.20%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-7.98%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-20.45%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-35.05%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-4.38%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.49%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.83%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и CSUAX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.26%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

6.89%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

11.48%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

12.89%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

14.89%

+1.43%