PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNYX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWNYX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

OWNYX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности OWNYX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWNYX и DFSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund		-0.43%4.64%0.45%4.24%-5.03%-0.31%3.74%4.95%0.68%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, OWNYX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.

OWNYX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.16%
3 года*
2.24%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury New York Municipal Bond Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с OWNYX:
OWNYX с OWSMXOWNYX с OWFIXOWNYX с OWCIXOWNYX с OWLSXOWNYX с OWACXOWNYX с OWMBXOWNYX с FXIEX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с FUENXDFSMX с VMLUXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий OWNYX и DFSMX

OWNYX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

OWNYX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNYX
Ранг доходности на риск OWNYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNYX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNYXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

3.68

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

6.50

-5.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

3.20

-1.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.59

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

21.82

-17.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNYX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNYX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNYX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNYXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.68

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

2.08

-1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.78

-1.25

Корреляция

Корреляция между OWNYX и DFSMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNYX и DFSMX

Дивидендная доходность OWNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что сопоставимо с доходностью DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund		2.41%2.88%2.40%1.99%1.29%1.41%1.76%1.60%0.08%0.00%0.00%0.00%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок OWNYX и DFSMX

Максимальная просадка OWNYX за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNYX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWNYXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-2.66%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-0.39%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.98%

-1.67%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.06%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.24%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.10%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNYX и DFSMX

Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что OWNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWNYXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.11%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.35%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

0.68%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

0.78%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

0.77%

+2.54%