Сравнение OWNS с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
OWNS и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OWNS - это активно управляемый фонд от CCM. Фонд был запущен 27 июл. 2021 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OWNS и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWNS и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 0.30% | 7.75% | 3.84% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, OWNS показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
OWNS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWNS и XONE
OWNS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
OWNS vs. XONE — Ранг доходности на риск
OWNS
XONE
Сравнение OWNS c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNS | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 6.31 | -5.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 13.53 | -12.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.03 | -1.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 19.73 | -18.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 88.12 | -83.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNS | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 6.31 | -5.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 4.94 | -3.87 |
Корреляция
Корреляция между OWNS и XONE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNS и XONE
Дивидендная доходность OWNS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 4.31% | 4.12% | 3.75% | 0.00% | 0.00% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок OWNS и XONE
Максимальная просадка OWNS за все время составила -5.39%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNS и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWNS | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.39% | -0.40% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -0.20% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.01% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.05% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.04% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNS и XONE
CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что OWNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWNS | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.21% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 0.34% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08% | 0.61% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 0.87% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 0.87% | +4.60% |