Сравнение OWNS с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
OWNS - это активно управляемый фонд от CCM. Фонд был запущен 27 июл. 2021 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OWNS и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWNS и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 0.30% | 7.75% | 3.84% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 15.39% |
Доходность по периодам
С начала года, OWNS показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.
OWNS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWNS и VFIAX
OWNS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
OWNS vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
OWNS
VFIAX
Сравнение OWNS c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNS | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.52 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 7.29 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNS | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.97 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.44 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между OWNS и VFIAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNS и VFIAX
Дивидендная доходность OWNS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 4.31% | 4.12% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OWNS и VFIAX
Максимальная просадка OWNS за все время составила -5.39%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNS и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWNS | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.39% | -55.20% | +49.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -12.12% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -6.24% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -9.46% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.52% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNS и VFIAX
Текущая волатильность для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) составляет 1.93%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что OWNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWNS | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 5.35% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 9.53% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08% | 18.32% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 16.91% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 18.05% | -12.58% |