PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNS с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNS с ITB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWNS (CCM Affordable Housing MBS ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - OWNS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by CCM, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. OWNS is actively managed, while ITB is passively managed. Over the past year, OWNS returned 6.23% vs 2.93% for ITB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. OWNS charges 0.30%/yr vs 0.42%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности OWNS и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNS показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -2.85%.

OWNS

1 день
-0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.78%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITB

1 день
1.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-9.31%
1 год
2.93%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.63%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNS и ITB

2026 (YTD)20252024
OWNS
CCM Affordable Housing MBS ETF		0.36%7.75%3.84%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-2.85%-5.26%-3.68%

Correlation

The correlation between OWNS and ITB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCM Affordable Housing MBS ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с OWNS:
OWNS с MBBOWNS с IUSBOWNS с DCREOWNS с PEXLOWNS с MBSXOWNS с BILOWNS с VFIAX
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

OWNS vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNS
Ранг доходности на риск OWNS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNS c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNSITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.10

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.39

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.11

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

0.22

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNS vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNS на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNS и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNSITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.10

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.11

+0.89

Просадки

Сравнение просадок OWNS и ITB

Максимальная просадка OWNS за все время составила -5.39%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNS и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNSITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.39%

-86.53%

+81.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-26.04%

+23.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-26.35%

+24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-37.10%

+35.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

13.15%

-12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNS и ITB

Текущая волатильность для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) составляет 1.46%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что OWNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNSITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

8.06%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

20.45%

-17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

29.44%

-24.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

29.19%

-23.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

29.99%

-24.60%

Сравнение комиссий OWNS и ITB

OWNS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNS и ITB

Дивидендная доходность OWNS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ITB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.22%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
OWNS
CCM Affordable Housing MBS ETF		4.31%4.12%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWNS and ITB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (8.06%) compared to OWNS (1.46%). In terms of maximum drawdown, OWNS dropped -5.39% vs ITB's -86.53%.

On 1-year performance, OWNS leads with 6.23% vs 2.93% for ITB. On fees, OWNS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, OWNS has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OWNS has performed better with a 6.23% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OWNS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for ITB.

OWNS has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.22% for ITB.

OWNS is categorized as Mortgage Backed Securities, while ITB is Building & Construction. They also come from different issuers: CCM and iShares. Their fees differ too: 0.30% for OWNS and 0.42% for ITB.

OWNS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNS и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор