- ISIN
- US45259R1032
- Эмитент
- CCM
- Дата выпуска
- 27 июл. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $112M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OWNS
CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции OWNS — $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) показал доход в 0.35% с начала года и 5.55% за последние 12 месяцев.
CCM Affordable Housing MBS ETF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OWNS по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении OWNS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2024 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 1.48% | -1.67% | 0.12% | 0.20% | 0.25% | -0.58% | 0.35% | |||||
| 2025 | 0.12% | 2.48% | -0.16% | 0.30% | -1.12% | 1.72% | -0.31% | 1.53% | 1.42% | 0.78% | 0.60% | 0.19% | 7.75% |
| 2024 | 0.97% | -2.88% | 1.48% | 1.90% | 2.40% | 1.64% | 1.20% | -2.81% | 1.31% | -1.45% | 3.65% |
Метрики бенчмарка
CCM Affordable Housing MBS ETF has an annualized alpha of 4.59%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.99%) than losses (21.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.59%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 21.99%
- Участие в снижении
- 21.26%
Комиссия
Комиссия OWNS составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWNS имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWNS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.24 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 9.71 | -4.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CCM Affordable Housing MBS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.72 | $0.63 |
Дивидендный доход | 4.33% | 4.12% | 3.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CCM Affordable Housing MBS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.35 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.72 |
| 2024 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CCM Affordable Housing MBS ETF показал максимальную просадку в 5.39%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка CCM Affordable Housing MBS ETF составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.39%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 2mo 21d | 6mo 19dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. | — |
-4.37%апр. 2024 г. | 26d | 2mo 26d | 3mo 22dмарт 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-3.19%май 2025 г. | 1mo 14d | 2mo 12d | 3mo 26dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.03%март 2026 г. | 24d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.83%нояб. 2025 г. | 8d | 3mo 3d | 3mo 11dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| OWNS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.39% | -56.78% | +51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -9.10% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -10.70% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.09% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OWNS
Добавьте CCM Affordable Housing MBS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OWNS