PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNS с GNMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNS с GNMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWNS (CCM Affordable Housing MBS ETF) and GNMA (iShares GNMA Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. OWNS is actively managed, while GNMA is passively managed. Over the past year, OWNS returned 6.23% vs 5.88% for GNMA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OWNS charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for GNMA.

Доходность

Сравнение доходности OWNS и GNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNS показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у GNMA с доходностью 0.67%.

OWNS

1 день
-0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.78%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GNMA

1 день
0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.88%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNS и GNMA

2026 (YTD)20252024
OWNS
CCM Affordable Housing MBS ETF		0.36%7.75%3.84%
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		0.67%8.25%3.38%

Correlation

The correlation between OWNS and GNMA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between OWNS and GNMA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCM Affordable Housing MBS ETF

iShares GNMA Bond ETF

Часто сравнивают с OWNS:
OWNS с MBBOWNS с IUSBOWNS с ITBOWNS с DCREOWNS с PEXLOWNS с MBSXOWNS с BIL
Часто сравнивают с GNMA:
GNMA с TFIGNMA с VMBSGNMA с FLIAGNMA с BAGIXGNMA с SPMBGNMA с VOOGNMA с LMBS

Доходность на риск

OWNS vs. GNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNS
Ранг доходности на риск OWNS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNS c GNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNSGNMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.40

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.12

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.26

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

7.20

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNS vs. GNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNS на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNMA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNS и GNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNSGNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.25

+0.75

Просадки

Сравнение просадок OWNS и GNMA

Максимальная просадка OWNS за все время составила -5.39%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNS и GNMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNSGNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.39%

-17.09%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-2.61%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.30%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.66%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.82%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNS и GNMA

Текущая волатильность для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) составляет 1.46%, в то время как у iShares GNMA Bond ETF (GNMA) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что OWNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNSGNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.54%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

3.14%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

4.29%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

6.61%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

5.13%

+0.26%

Сравнение комиссий OWNS и GNMA

OWNS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNS и GNMA

Дивидендная доходность OWNS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности GNMA в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.23%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%
OWNS
CCM Affordable Housing MBS ETF		4.31%4.12%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWNS and GNMA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNMA has higher volatility (1.54%) compared to OWNS (1.46%). In terms of maximum drawdown, OWNS dropped -5.39% vs GNMA's -17.09%.

On 1-year performance, OWNS leads with 6.23% vs 5.88% for GNMA. On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OWNS has performed better with a 6.23% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for OWNS.

OWNS has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.23% for GNMA.

They also come from different issuers: CCM and iShares. Their fees differ too: 0.30% for OWNS and 0.15% for GNMA.

GNMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNS и GNMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор