Сравнение OWNB с QBF
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. OWNB is passively managed, while QBF is actively managed. Over the past year, OWNB returned -52.06% vs -44.02% for QBF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -19.73%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.34%.
OWNB
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -31.20%
- С начала года
- -19.73%
- 1 год
- -52.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -19.73% | -1.19% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | 0.27% |
Correlation
The correlation between OWNB and QBF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between OWNB and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. QBF — Ранг доходности на риск
OWNB
QBF
Сравнение OWNB c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWNB | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.91 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.53 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWNB и QBF
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки QBF в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -48.71% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -48.71% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -45.69% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -19.10% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | 28.73% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и QBF
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 8.71% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.48% | 20.81% | +22.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.25% | 27.23% | +31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.05% | 28.98% | +33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.05% | 28.98% | +33.07% |
Сравнение комиссий OWNB и QBF
OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и QBF
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности QBF в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.09% | 0.87% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and QBF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (14.10%) compared to QBF (8.71%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs QBF's -48.71%.
On 1-year performance, QBF leads with -44.02% vs -52.06% for OWNB. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QBF has performed better with a -44.02% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.
QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.09% for OWNB.
They also come from different issuers: Bitwise and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.79% for QBF.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор