Сравнение OWNB с NODE
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. OWNB is passively managed, while NODE is actively managed. Over the past year, OWNB returned -28.07% vs 71.73% for NODE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for NODE.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у NODE с доходностью 33.28%.
OWNB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -18.67%
- 1 год
- -28.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -1.56% | -23.33% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
Correlation
The correlation between OWNB and NODE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between OWNB and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. NODE — Ранг доходности на риск
OWNB
NODE
Сравнение OWNB c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNB | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.04 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 4.50 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNB | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.59 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.62 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок OWNB и NODE
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -35.35% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -35.35% | -24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.54% | -2.42% | -42.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.89% | -11.30% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.96% | 16.00% | +17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и NODE
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с VanEck Onchain Economy ETF (NODE) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 12.39% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 34.83% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 45.44% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.36% | 44.59% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.36% | 44.59% | +17.77% |
Сравнение комиссий OWNB и NODE
OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NODE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и NODE
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности NODE в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.88% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and NODE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (13.15%) compared to NODE (12.39%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs -28.07% for OWNB. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs -28.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.
OWNB has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.84% for NODE.
They also come from different issuers: Bitwise and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.69% for NODE.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор