PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OWNB с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с FDIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds - OWNB tracks the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde while FDIG tracks the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -52.06% vs 5.30% for FDIG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 5.72%.

OWNB

1 день
-3.53%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
-31.20%
С начала года
-19.73%
1 год
-52.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-4.07%
1 месяц
-11.52%
6 месяцев
-6.24%
С начала года
5.72%
1 год
5.30%
3 года*
19.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и FDIG

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-19.73%-1.19%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		5.72%51.66%

Correlation

The correlation between OWNB and FDIG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.88

The correlation between OWNB and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и FDIG

Секторы
OWNB
FDIG

Финансовые услуги

48.0%
55.6%

Технологии

36.7%
38.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
0.7%

Коммунальные услуги

1.6%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

OWNB
48.0%
FDIG
55.6%

Технологии

OWNB
36.7%
FDIG
38.2%

Потребительский циклический сектор

OWNB
8.5%
FDIG
1.6%

Коммуникационные услуги

OWNB
5.2%
FDIG
0.7%

Коммунальные услуги

OWNB
1.6%
FDIG
0.9%

Сырьевые материалы

OWNB

-

FDIG

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

FDIG

-

Энергетика

OWNB

-

FDIG

-

Здравоохранение

OWNB

-

FDIG

-

Промышленность

OWNB

-

FDIG
3.1%

Недвижимость

OWNB

-

FDIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с FCLD

Доходность на риск

OWNB vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 22
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWNBFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.11

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
0.51

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.06

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.11

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

0.21

-1.58

OWNB vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа FDIG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWNB и FDIG

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-61.35%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-46.69%

-12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.77%

-29.98%

-24.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.01%

-27.48%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.06%

25.61%

+12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и FDIG

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

10.32%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.48%

36.70%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.25%

50.42%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.05%

60.64%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.05%

60.64%

+1.41%

Сравнение комиссий OWNB и FDIG

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и FDIG

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FDIG в 1.54%

ПозицияTTM202520242023
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.54%1.14%1.17%0.18%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.09%0.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and FDIG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWNB has higher volatility (14.10%) compared to FDIG (10.32%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs FDIG's -61.35%.

On 1-year performance, FDIG leads with 5.30% vs -52.06% for OWNB. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 10.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 5.30% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

FDIG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.09% for OWNB.

OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. They also come from different issuers: Bitwise and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.39% for FDIG.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор