PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с FDIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds - OWNB tracks the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde while FDIG tracks the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -28.07% vs 50.23% for FDIG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 19.73%.

OWNB

1 день
-1.95%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-18.67%
1 год
-28.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-2.69%
1 месяц
10.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
6.20%
1 год
50.23%
3 года*
40.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и FDIG

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-1.56%-3.56%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		19.73%49.16%

Correlation

The correlation between OWNB and FDIG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.89

The correlation between OWNB and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и FDIG

Секторы
OWNB
FDIG

Финансовые услуги

43.5%
56.6%

Технологии

38.0%
39.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.9%

Коммунальные услуги

2.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

OWNB
43.5%
FDIG
56.6%

Технологии

OWNB
38.0%
FDIG
39.5%

Потребительский циклический сектор

OWNB
10.1%
FDIG
0.5%

Коммуникационные услуги

OWNB
6.3%
FDIG
0.9%

Коммунальные услуги

OWNB
2.1%
FDIG
0.8%

Сырьевые материалы

OWNB

-

FDIG

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

FDIG

-

Энергетика

OWNB

-

FDIG

-

Здравоохранение

OWNB

-

FDIG

-

Промышленность

OWNB

-

FDIG
1.7%

Недвижимость

OWNB

-

FDIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

OWNB vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.02

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.59

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.08

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

2.09

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FDIG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBFDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.02

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.30

-0.37

Просадки

Сравнение просадок OWNB и FDIG

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-58.32%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-46.69%

-12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.54%

-20.70%

-23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-26.16%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.96%

24.11%

+9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и FDIG

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеют волатильность 13.15% и 12.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

12.92%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

35.95%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

49.60%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.36%

60.81%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.36%

60.81%

+1.55%

Сравнение комиссий OWNB и FDIG

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и FDIG

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FDIG в 1.03%

ПозицияTTM202520242023
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.88%0.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OWNB and FDIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OWNB has higher volatility (13.15%) compared to FDIG (12.92%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs FDIG's -58.32%.

On 1-year performance, FDIG leads with 50.23% vs -28.07% for OWNB. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 50.23% return vs -28.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.88% for OWNB.

OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. They also come from different issuers: Bitwise and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.39% for FDIG.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор