PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OWNB с DECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с DECO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. OWNB is passively managed, while DECO is actively managed. Over the past year, OWNB returned -52.06% vs 96.91% for DECO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for DECO.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и DECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 62.57%.

OWNB

1 день
-3.53%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
-31.20%
С начала года
-19.73%
1 год
-52.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DECO

1 день
-3.61%
1 месяц
-8.53%
6 месяцев
39.31%
С начала года
62.57%
1 год
96.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и DECO

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-19.73%-1.19%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		62.57%78.93%

Correlation

The correlation between OWNB and DECO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.83

The correlation between OWNB and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и DECO

Секторы
OWNB
DECO

Финансовые услуги

48.0%
39.5%

Технологии

36.7%
55.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

OWNB
48.0%
DECO
39.5%

Технологии

OWNB
36.7%
DECO
55.3%

Потребительский циклический сектор

OWNB
8.5%
DECO

-

Коммуникационные услуги

OWNB
5.2%
DECO

-

Коммунальные услуги

OWNB
1.6%
DECO

-

Сырьевые материалы

OWNB

-

DECO
1.8%

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

DECO

-

Энергетика

OWNB

-

DECO

-

Здравоохранение

OWNB

-

DECO

-

Промышленность

OWNB

-

DECO
5.2%

Недвижимость

OWNB

-

DECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с CBXJDECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBTJDECO с MNRS

Доходность на риск

OWNB vs. DECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 22
Ранг коэф-та Мартина
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c DECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWNBDECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
2.21

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.71

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.81

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

10.44

-11.80

OWNB vs. DECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа DECO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и DECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWNB и DECO

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и DECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBDECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-47.71%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-25.60%

-33.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.77%

-10.94%

-43.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.01%

-11.25%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.06%

9.32%

+28.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и DECO

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBDECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

8.90%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.48%

33.52%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.25%

44.04%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.05%

50.83%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.05%

50.83%

+11.22%

Сравнение комиссий OWNB и DECO

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и DECO

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности DECO в 0.71%

ПозицияTTM20252024
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.71%1.16%1.73%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.09%0.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and DECO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWNB has higher volatility (14.10%) compared to DECO (8.90%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs DECO's -47.71%.

On 1-year performance, DECO leads with 96.91% vs -52.06% for OWNB. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 96.91% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

OWNB has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.71% for DECO.

They also come from different issuers: Bitwise and State Street. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.65% for DECO.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и DECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор