Сравнение OWNB с AETH
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. OWNB is passively managed, while AETH is actively managed. Over the past year, OWNB returned -52.06% vs -32.05% for AETH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -15.44%.
OWNB
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -31.20%
- С начала года
- -19.73%
- 1 год
- -52.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -19.73% | -1.19% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | 18.33% |
Correlation
The correlation between OWNB and AETH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. AETH — Ранг доходности на риск
OWNB
AETH
Сравнение OWNB c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWNB | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.63 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.93 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWNB и AETH
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -51.08% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -51.08% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -47.37% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -25.61% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | 34.63% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и AETH
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 10.54% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.48% | 26.03% | +17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.25% | 43.36% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.05% | 53.90% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.05% | 53.90% | +8.15% |
Сравнение комиссий OWNB и AETH
OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и AETH
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AETH в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.09% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and AETH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (14.10%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs AETH's -51.08%.
On 1-year performance, AETH leads with -32.05% vs -52.06% for OWNB. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -32.05% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.09% for OWNB.
OWNB is categorized as Blockchain, while AETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор