Сравнение OWNB с AETH
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. OWNB is passively managed, while AETH is actively managed. Over the past year, OWNB returned -29.23% vs -16.19% for AETH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у AETH с доходностью -9.77%.
OWNB
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -20.43%
- 1 год
- -29.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -2.96% | -3.56% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | 18.27% |
Correlation
The correlation between OWNB and AETH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. AETH — Ранг доходности на риск
OWNB
AETH
Сравнение OWNB c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNB | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.37 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.52 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNB | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.37 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок OWNB и AETH
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -47.78% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -43.98% | -15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.32% | -43.84% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.95% | -24.68% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 30.99% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и AETH
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 4.02% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 27.18% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.60% | 44.88% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.27% | 54.64% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.27% | 54.64% | +7.63% |
Сравнение комиссий OWNB и AETH
OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и AETH
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AETH в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.90% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and AETH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (12.84%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -29.23% for OWNB. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -29.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.90% for OWNB.
OWNB is categorized as Blockchain, while AETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор