Сравнение OWMBX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
OWMBX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OWMBX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWMBX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWMBX Old Westbury Municipal Bond Fund | -0.50% | 4.29% | 0.43% | 4.03% | -5.39% | -0.63% | 5.01% | 5.58% | 0.87% | 2.22% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OWMBX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции OWMBX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.23% соответственно.
OWMBX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.38%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWMBX и DFSMX
OWMBX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
OWMBX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
OWMBX
DFSMX
Сравнение OWMBX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWMBX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.68 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 6.50 | -5.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.20 | -1.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.59 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 21.82 | -17.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWMBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.68 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 2.08 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.60 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.78 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между OWMBX и DFSMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWMBX и DFSMX
Дивидендная доходность OWMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWMBX Old Westbury Municipal Bond Fund | 2.64% | 2.61% | 2.54% | 2.01% | 1.15% | 2.06% | 2.55% | 1.68% | 1.45% | 1.18% | 1.61% | 1.40% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок OWMBX и DFSMX
Максимальная просадка OWMBX за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWMBX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWMBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -2.66% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.39% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.37% | -1.67% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.44% | -1.69% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.06% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.24% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.10% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWMBX и DFSMX
Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что OWMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWMBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.11% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.35% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 0.68% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 0.78% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 0.77% | +2.26% |