Сравнение OWLSX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
OWLSX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 21 окт. 1993 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OWLSX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWLSX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLSX Old Westbury Large Cap Strategies Fund | -3.72% | 17.61% | 20.86% | 19.74% | -22.15% | 17.26% | 15.36% | 25.19% | -8.59% | 19.40% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OWLSX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции OWLSX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.39% соответственно.
OWLSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.45%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWLSX и UCEQX
OWLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
OWLSX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
OWLSX
UCEQX
Сравнение OWLSX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWLSX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.38 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.99 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.30 | +0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.95 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 9.45 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWLSX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.38 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.61 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.63 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.63 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между OWLSX и UCEQX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLSX и UCEQX
Дивидендная доходность OWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLSX Old Westbury Large Cap Strategies Fund | 12.99% | 12.51% | 5.79% | 0.55% | 0.61% | 6.60% | 1.38% | 4.94% | 4.65% | 5.86% | 1.81% | 2.40% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок OWLSX и UCEQX
Максимальная просадка OWLSX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLSX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWLSX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.17% | -35.33% | -32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -11.75% | -56.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.17% | -25.24% | -42.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.17% | -35.33% | -32.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -6.34% | -60.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -4.92% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.62% | 2.43% | +46.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLSX и UCEQX
Текущая волатильность для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) составляет 5.54%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что OWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWLSX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.93% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.65% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.40% | 16.60% | +197.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.91% | 15.22% | +81.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 16.46% | +53.03% |