Сравнение OWFIX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
OWFIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OWFIX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWFIX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | -0.10% | 7.48% | 1.93% | 4.81% | -8.39% | -1.87% | 7.41% | 6.12% | 0.64% | 1.41% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, OWFIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции OWFIX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.00% соответственно.
OWFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 1.72%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWFIX и WFBIX
OWFIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
OWFIX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
OWFIX
WFBIX
Сравнение OWFIX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWFIX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.32 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.60 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 4.49 | +6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWFIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.94 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между OWFIX и WFBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWFIX и WFBIX
Дивидендная доходность OWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | 3.78% | 4.72% | 3.95% | 3.08% | 2.06% | 1.91% | 5.05% | 1.88% | 1.90% | 1.49% | 1.33% | 1.31% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок OWFIX и WFBIX
Максимальная просадка OWFIX за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWFIX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWFIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -18.68% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -2.80% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | -17.84% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.88% | -18.68% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.15% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.27% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.00% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWFIX и WFBIX
Текущая волатильность для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) составляет 1.17%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что OWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWFIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.55% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.59% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 4.42% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 6.37% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 5.15% | -1.61% |