PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCIX с OWSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCIX с OWSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX).

OWCIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCIX и OWSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCIX и OWSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		0.06%9.35%2.32%6.42%-16.20%2.77%2.78%
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%14.81%

Доходность по периодам

С начала года, OWCIX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у OWSMX с доходностью 1.26%.

OWCIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.33%
3 года*
5.04%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Credit Income Fund

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Часто сравнивают с OWCIX:
OWCIX с OWFIXOWCIX с JSVIXOWCIX с OWACXOWCIX с OWLSXOWCIX с OWMBXOWCIX с AXSIXOWCIX с JMSIX
Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWNYXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBXOWSMX с GMGEX

Сравнение комиссий OWCIX и OWSMX

OWCIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OWSMX в 1.10%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund

Доходность на риск

OWCIX vs. OWSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCIX
Ранг доходности на риск OWCIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCIX c OWSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCIXOWSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.32

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.90

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.62

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

6.30

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCIX vs. OWSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWSMX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCIX и OWSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCIXOWSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.32

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.51

-0.34

Корреляция

Корреляция между OWCIX и OWSMX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCIX и OWSMX

Дивидендная доходность OWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности OWSMX в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		5.31%7.01%5.83%5.44%5.30%3.91%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%

Просадки

Сравнение просадок OWCIX и OWSMX

Максимальная просадка OWCIX за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки OWSMX в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCIX и OWSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCIXOWSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-38.35%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-11.67%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-34.57%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-8.98%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-8.23%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.00%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCIX и OWSMX

Текущая волатильность для Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) составляет 2.08%, в то время как у Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что OWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCIXOWSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

6.48%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

10.62%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

16.07%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

16.15%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

16.35%

-10.39%