PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCIX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCIX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

OWCIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCIX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCIX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		0.06%9.35%2.32%6.42%-16.20%2.77%2.78%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, OWCIX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.

OWCIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.33%
3 года*
5.04%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Credit Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с OWCIX:
OWCIX с OWFIXOWCIX с OWSMXOWCIX с JSVIXOWCIX с OWACXOWCIX с OWLSXOWCIX с OWMBXOWCIX с AXSIX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий OWCIX и DBSCX

OWCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

OWCIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCIX
Ранг доходности на риск OWCIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCIXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.65

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.83

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.60

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

3.78

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

14.70

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCIX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCIX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCIXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.65

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.39

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.57

-1.40

Корреляция

Корреляция между OWCIX и DBSCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCIX и DBSCX

Дивидендная доходность OWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		5.31%7.01%5.83%5.44%5.30%3.91%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок OWCIX и DBSCX

Максимальная просадка OWCIX за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCIX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCIXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-14.12%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-1.60%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-9.52%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.45%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-1.25%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.41%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCIX и DBSCX

Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что OWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCIXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.00%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

1.53%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

2.29%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

2.70%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

2.90%

+3.06%