Сравнение OWFIX с JIGMX
OWFIX (Old Westbury Fixed Income Fund) and JIGMX (John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, OWFIX returned 1.69%/yr vs 1.65%/yr for JIGMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OWFIX charges 0.57%/yr vs 0.64%/yr for JIGMX.
Доходность
Сравнение доходности OWFIX и JIGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OWFIX имеют среднегодовую доходность 1.69%, а акции JIGMX немного отстают с 1.65%.
OWFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.69%
JIGMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам OWFIX и JIGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | -0.00% | 7.48% | 1.93% | 4.81% | -8.39% | -1.87% | 7.41% | 6.12% | 0.64% | 1.41% |
JIGMX John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 | 0.25% | 7.50% | 1.36% | 4.55% | -14.64% | -1.49% | 9.76% | 8.71% | -0.19% | 3.91% |
Correlation
The correlation between OWFIX and JIGMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between OWFIX and JIGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWFIX vs. JIGMX — Ранг доходности на риск
OWFIX
JIGMX
Сравнение OWFIX c JIGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWFIX | JIGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.70 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 5.10 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWFIX | JIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.40 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок OWFIX и JIGMX
Максимальная просадка OWFIX за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки JIGMX в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWFIX и JIGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWFIX | JIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -19.82% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -3.31% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -7.17% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | -19.82% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.88% | -19.82% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -4.04% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -5.18% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.10% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWFIX и JIGMX
Текущая волатильность для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) составляет 0.83%, в то время как у John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что OWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWFIX | JIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.38% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.90% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.08% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 6.04% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 4.97% | -1.42% |
Сравнение комиссий OWFIX и JIGMX
OWFIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии JIGMX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWFIX и JIGMX
Дивидендная доходность OWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности JIGMX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGMX John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 | 4.16% | 4.10% | 3.82% | 2.43% | 2.57% | 2.34% | 4.61% | 2.92% | 2.92% | 2.77% | 2.83% | 0.00% |
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | 3.77% | 4.72% | 3.95% | 3.08% | 2.06% | 1.91% | 5.05% | 1.88% | 1.90% | 1.49% | 1.33% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
OWFIX and JIGMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIGMX has higher volatility (1.38%) compared to OWFIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, OWFIX dropped -12.88% vs JIGMX's -19.82%.
JIGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWFIX и JIGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор