Сравнение OWACX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
OWACX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OWACX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWACX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWACX Old Westbury All Cap Core Fund | -4.89% | 10.45% | 21.30% | 25.93% | -22.18% | 25.76% | 23.61% | 32.10% | -4.02% | 20.93% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OWACX показывает доходность -4.89%, а TVRIX немного выше – -4.87%. За последние 10 лет акции OWACX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 12.40% против 8.72% соответственно.
OWACX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 12.40%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWACX и TVRIX
OWACX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
OWACX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
OWACX
TVRIX
Сравнение OWACX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWACX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.48 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 6.06 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWACX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OWACX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWACX и TVRIX
Дивидендная доходность OWACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWACX Old Westbury All Cap Core Fund | 8.60% | 8.18% | 10.64% | 8.40% | 2.54% | 5.90% | 3.18% | 9.22% | 5.05% | 1.99% | 1.08% | 2.38% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OWACX и TVRIX
Максимальная просадка OWACX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWACX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWACX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -39.36% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -8.45% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -24.87% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -39.36% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -9.20% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -6.10% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.06% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWACX и TVRIX
Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что OWACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWACX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.44% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 7.84% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 12.61% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 14.46% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.80% | +0.65% |