PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVV с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVV с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ovintiv Inc. (OVV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OVV и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ovintiv Inc. (OVV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVV и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OVV
Ovintiv Inc.		52.30%-0.30%-5.23%-10.93%53.29%138.31%-34.91%-17.62%-56.37%14.20%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, OVV показывает доходность 52.30%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции OVV уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.65% соответственно.

OVV

1 день
-2.13%
1 месяц
17.98%
С начала года
52.30%
6 месяцев
48.92%
1 год
42.57%
3 года*
21.40%
5 лет*
21.91%
10 лет*
9.25%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ovintiv Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с OVV:
OVV с CVEOVV с TOU.TOOVV с SCHDOVV с SUOVV с ENBOVV с SPYOVV с FANG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

OVV vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVV
Ранг доходности на риск OVV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ovintiv Inc. (OVV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVVXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.42

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.84

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.96

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

5.16

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVV vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVV и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVVXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.93

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.32

-0.24

Корреляция

Корреляция между OVV и XLE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVV и XLE

Дивидендная доходность OVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVV
Ovintiv Inc.		2.02%3.06%2.96%2.62%1.87%1.39%2.61%1.60%1.04%0.45%0.51%5.50%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок OVV и XLE

Максимальная просадка OVV за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVV и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

OVVXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-71.26%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-18.79%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.13%

-26.04%

-21.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.82%

-66.81%

-30.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.04%

-2.08%

-61.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.95%

-18.05%

-33.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

7.14%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OVV и XLE

Ovintiv Inc. (OVV) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что OVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVVXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.05%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

13.94%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.74%

24.93%

+19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.34%

26.06%

+20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.56%

29.48%

+31.08%