PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVT с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVT с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

OVT и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OVT и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVT и USIG

2026 (YTD)20252024202320222021
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		1.31%7.61%7.44%7.73%-9.68%2.07%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, OVT показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%.

OVT

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.12%
1 год
8.35%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Short Term Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с SPHYOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с BSCX
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий OVT и USIG

OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.

OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

OVT vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVT c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVTUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.96

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.33

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.83

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.81

5.66

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVT vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVT на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVT и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVTUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.96

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.12

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.11

Корреляция

Корреляция между OVT и USIG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и USIG

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.79%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок OVT и USIG

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

OVTUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-22.21%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-2.79%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

-21.45%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.74%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.44%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.90%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и USIG

Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 1.46%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVTUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.10%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.89%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

5.05%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

6.83%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

6.82%

-2.23%