Сравнение OVT с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
OVT и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OVT и IBDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVT и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у IBDR с доходностью 0.73%.
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVT и IBDR
OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.
Доходность на риск
OVT vs. IBDR — Ранг доходности на риск
OVT
IBDR
Сравнение OVT c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVT | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 5.37 | -3.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 9.50 | -6.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.66 | -1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 11.83 | -7.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 81.88 | -66.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVT | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 5.37 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между OVT и IBDR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и IBDR
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности IBDR в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок OVT и IBDR
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и IBDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVT | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -16.06% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -0.37% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -13.13% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -2.89% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.05% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и IBDR
Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что OVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVT | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.15% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 0.37% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 0.82% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 3.43% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 4.91% | -0.32% |