Сравнение OVS с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
OVS и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OVS и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVS и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.22% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 3.22%.
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
REGL
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и REGL
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
OVS vs. REGL — Ранг доходности на риск
OVS
REGL
Сравнение OVS c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.60 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.97 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.94 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 3.29 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.60 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между OVS и REGL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и REGL
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности REGL в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.25% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и REGL
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVS | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -36.37% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -10.94% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | -16.96% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.51% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -4.09% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.11% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и REGL
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVS | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.35% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 9.21% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 16.27% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 16.11% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 18.31% | +9.41% |