PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVS с FESM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

OVS и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OVS и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVS и FESM

2026 (YTD)202520242023
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		4.70%6.15%11.07%13.20%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.82%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 0.82%.

OVS

1 день
3.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.70%
6 месяцев
6.98%
1 год
23.91%
3 года*
12.01%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

FESM

1 день
3.29%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.42%
1 год
29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с SPSMOVS с OVFOVS с OSCVOVS с OVBOVS с OVTOVS с OVM
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий OVS и FESM

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

OVS vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.87

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.19

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

8.40

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.96

-0.59

Корреляция

Корреляция между OVS и FESM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и FESM

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.32%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVS и FESM

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

OVSFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-26.93%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-13.54%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-7.23%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-5.04%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.53%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и FESM

Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 6.99%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVSFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.40%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

14.26%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

22.98%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

21.49%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

21.49%

+6.23%