PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVM с OVS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - OVM is a Municipal Bonds fund actively managed by Liquid Strategies, while OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVM returned 1.63%/yr vs 6.29%/yr for OVS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. OVM charges 0.82%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности OVM и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 19.21%.

OVM

1 день
0.24%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.20%
6 месяцев
4.67%
1 год
11.88%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

OVS

1 день
1.33%
1 месяц
1.86%
С начала года
19.21%
6 месяцев
18.24%
1 год
38.63%
3 года*
17.40%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVM и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		4.20%4.14%3.42%7.35%-11.26%4.22%6.17%1.72%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		19.21%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%

Correlation

The correlation between OVM and OVS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.40

The correlation between OVM and OVS shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVM и OVS

Секторы
OVM
OVS

Технологии

35.6%
15.3%

Финансовые услуги

11.8%
17.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.4%

Здравоохранение

8.5%
11.0%

Промышленность

8.3%
15.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.6%

Энергетика

3.5%
6.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

1.9%
7.7%

Сырьевые материалы

1.8%
5.2%

Технологии

OVM
35.6%
OVS
15.3%

Финансовые услуги

OVM
11.8%
OVS
17.0%

Коммуникационные услуги

OVM
11.2%
OVS
3.6%

Потребительский циклический сектор

OVM
10.1%
OVS
13.4%

Здравоохранение

OVM
8.5%
OVS
11.0%

Промышленность

OVM
8.3%
OVS
15.3%

Потребительский защитный сектор

OVM
4.9%
OVS
3.6%

Энергетика

OVM
3.5%
OVS
6.0%

Коммунальные услуги

OVM
2.4%
OVS
2.0%

Недвижимость

OVM
1.9%
OVS
7.7%

Сырьевые материалы

OVM
1.8%
OVS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с ACTHXOVM с FBNDOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM

Доходность на риск

OVM vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.02

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.85

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.34

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

4.56

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.04

14.73

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа OVS равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMOVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.02

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок OVM и OVS

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVMOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-45.09%

+29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-8.51%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

-30.49%

+22.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-30.49%

+14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-11.34%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.63%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и OVS

Текущая волатильность для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) составляет 1.27%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что OVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVMOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

4.52%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

13.05%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

19.23%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

23.24%

-17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

27.46%

-20.92%

Сравнение комиссий OVM и OVS

OVM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и OVS

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности OVS в 6.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.10%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.74%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Часто задаваемые вопросы

OVM and OVS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVS has higher volatility (4.52%) compared to OVM (1.27%). In terms of maximum drawdown, OVM dropped -15.58% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, OVS leads with 6.29% vs 1.63% for OVM. On fees, OVM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, OVM has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVS has performed better with a 6.29% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 6.10% for OVM.

OVM is categorized as Municipal Bonds, while OVS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.83% for OVS.

OVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVM и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор