PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с OVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVM с OVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).

OVM и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OVM и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVM и OVB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.20%4.14%3.42%7.35%-11.26%4.22%6.17%1.72%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.53%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%9.40%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.53%.

OVM

1 день
0.57%
1 месяц
-1.86%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.29%
1 год
7.50%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

OVB

1 день
0.72%
1 месяц
-1.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.08%
1 год
7.93%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с BNDXOVB с OVSOVB с BGRN

Сравнение комиссий OVM и OVB

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии OVB в 0.79%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF

Доходность на риск

OVM vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMOVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.81

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.01

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

8.76

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVB равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.24

+0.13

Корреляция

Корреляция между OVM и OVB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и OVB

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности OVB в 7.37%

TTM2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.76%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%

Просадки

Сравнение просадок OVM и OVB

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и OVB.

Загрузка...

Показатели просадок

OVMOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-21.69%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-2.67%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-21.69%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.39%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.21%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.92%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и OVB

Текущая волатильность для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) составляет 1.98%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что OVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVMOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.44%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

4.67%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

6.34%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

7.30%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

7.65%

-1.05%