Сравнение OVM с OVB
OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - OVM is a Municipal Bonds fund actively managed by Liquid Strategies, while OVB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVM returned 1.13%/yr vs 0.20%/yr for OVB. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OVM charges 0.82%/yr vs 0.79%/yr for OVB.
Доходность
Сравнение доходности OVM и OVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVM показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у OVB с доходностью 1.96%.
OVM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.57%
OVB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $400.02K | $282.07K | $272.85K | |
| $273.94K | $290.76K | $341.01K |
Сравнение доходности по годам OVM и OVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.15% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.61% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.96% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.71% | 9.40% | 1.10% |
Correlation
The correlation between OVM and OVB is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between OVM and OVB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVM vs. OVB — Ранг доходности на риск
OVM
OVB
Сравнение OVM c OVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVM | OVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.16 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 6.05 | +4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVM и OVB
Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и OVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVM | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -21.69% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.49% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -6.99% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -21.69% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.97% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -6.89% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.89% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и OVB
Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеют волатильность 1.81% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVM | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.73% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 4.09% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 5.90% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 7.38% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 7.55% | -1.03% |
Сравнение комиссий OVM и OVB
OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии OVB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и OVB
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности OVB в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 6.57% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 5.77% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
OVM and OVB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVM has higher volatility (1.81%) compared to OVB (1.73%). In terms of maximum drawdown, OVM dropped -15.58% vs OVB's -21.69%.
On 5-year performance, OVM leads with 1.13% vs 0.20% for OVB. On fees, OVB is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OVM has performed better with a 1.13% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVB has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 5.77% for OVM.
OVM is categorized as Municipal Bonds, while OVB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.79% for OVB.
OVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVM и OVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор