PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVM с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

OVM и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OVM и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVM и GUMI

2026 (YTD)20252024
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.60%4.14%1.20%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

OVM

1 день
0.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.61%
1 год
7.75%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий OVM и GUMI

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

OVM vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.82

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

4.39

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.62

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

6.88

-4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

29.42

-21.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.82

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

3.32

-2.94

Корреляция

Корреляция между OVM и GUMI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и GUMI

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.73%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVM и GUMI

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

OVMGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-0.48%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-0.48%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.04%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-0.05%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.11%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и GUMI

Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что OVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVMGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.18%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

0.75%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

1.15%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

1.01%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

1.01%

+5.59%