Сравнение OVM с FCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL).
OVM и FCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OVM и FCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVM и FCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.20% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.72% |
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 0.00% | 3.19% | 1.90% | 6.08% | -9.50% | 3.26% | 3.51% | 0.71% |
Доходность по периодам
OVM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
FCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVM и FCAL
OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FCAL в 0.50%.
Доходность на риск
OVM vs. FCAL — Ранг доходности на риск
OVM
FCAL
Сравнение OVM c FCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVM | FCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.21 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.97 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 2.69 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVM | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между OVM и FCAL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и FCAL
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности FCAL в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.76% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.32% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок OVM и FCAL
Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и FCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVM | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -14.81% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -4.30% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -14.44% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.08% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.40% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.55% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и FCAL
Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что OVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVM | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.48% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 1.90% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 4.49% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.26% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 5.29% | +1.31% |