PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с DFNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVM с DFNM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM).

OVM и DFNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OVM и DFNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVM и DFNM

2026 (YTD)20252024202320222021
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.20%4.14%3.42%7.35%-11.26%0.67%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.08%3.87%1.19%3.97%-4.02%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у DFNM с доходностью 0.08%.

OVM

1 день
0.57%
1 месяц
-1.86%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.29%
1 год
7.50%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

DFNM

1 день
0.17%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.80%
3 года*
2.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Dimensional National Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с VTEBDFNM с DFIPDFNM с MUBDFNM с DFSDDFNM с DFCFDFNM с SUB

Сравнение комиссий OVM и DFNM

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DFNM в 0.17%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF

Доходность на риск

OVM vs. DFNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c DFNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMDFNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.85

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.72

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

6.02

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. DFNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFNM равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и DFNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMDFNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между OVM и DFNM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и DFNM

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности DFNM в 2.97%

TTM2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.76%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.97%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVM и DFNM

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и DFNM.

Загрузка...

Показатели просадок

OVMDFNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-6.99%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-2.34%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.55%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.01%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.67%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и DFNM

Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что OVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVMDFNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.86%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

1.22%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

2.62%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

2.57%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

2.57%

+4.03%