Сравнение OVLY с BOH
OVLY (Oak Valley Bancorp) and BOH (Bank of Hawaii Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OVLY returned 15.21%/yr vs 4.37%/yr for BOH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OVLY и BOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OVLY показывает доходность 13.31%, а BOH немного выше – 13.73%. За последние 10 лет акции OVLY превзошли акции BOH по среднегодовой доходности: 15.21% против 4.37% соответственно.
OVLY
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 21.43%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 15.21%
BOH
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.72%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам OVLY и BOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVLY Oak Valley Bancorp | 13.31% | 5.11% | -0.71% | 33.87% | 32.37% | 6.53% | -13.03% | 7.90% | -5.24% | 58.34% |
BOH Bank of Hawaii Corporation | 13.73% | 0.00% | 3.64% | -1.51% | -4.11% | 12.82% | -16.31% | 45.86% | -19.19% | -0.36% |
Correlation
The correlation between OVLY and BOH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2003 г. | 0.13 |
Over the past year, OVLY and BOH have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OVLY:
$280.12M
BOH:
$3.05B
OVLY:
$2.88
BOH:
$5.49
OVLY:
11.68
BOH:
13.91
OVLY:
3.12
BOH:
2.80
OVLY:
1.36
BOH:
2.02
OVLY:
$89.67M
BOH:
$1.09B
OVLY:
$81.82M
BOH:
$756.40M
OVLY:
$30.93M
BOH:
$323.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVLY vs. BOH — Ранг доходности на риск
OVLY
BOH
Сравнение OVLY c BOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oak Valley Bancorp (OVLY) и Bank of Hawaii Corporation (BOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVLY | BOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.36 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 3.51 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVLY | BOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.83 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок OVLY и BOH
Максимальная просадка OVLY за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки BOH в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLY и BOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVLY | BOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -62.62% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -15.03% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -24.23% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -61.82% | +35.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.82% | -62.62% | +10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -4.49% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -12.29% | -26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 5.81% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLY и BOH
Текущая волатильность для Oak Valley Bancorp (OVLY) составляет 6.38%, в то время как у Bank of Hawaii Corporation (BOH) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что OVLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVLY | BOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 7.52% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 17.78% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 24.78% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 33.70% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.60% | 32.86% | +4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLY и BOH
Дивидендная доходность OVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности BOH в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOH Bank of Hawaii Corporation | 3.67% | 4.10% | 4.91% | 3.86% | 3.61% | 3.27% | 3.50% | 2.72% | 3.48% | 2.94% | 2.13% | 2.86% |
OVLY Oak Valley Bancorp | 2.01% | 2.00% | 1.54% | 1.07% | 1.32% | 1.67% | 1.68% | 1.39% | 1.42% | 1.28% | 1.91% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OVLY и BOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oak Valley Bancorp и Bank of Hawaii Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OVLY и BOH
OVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила о валовой прибыли в 20.31M при выручке в 20.78M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
BOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.57M при выручке в 263.54M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
OVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила об операционной прибыли в 6.81M при выручке в 20.78M, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
BOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила об операционной прибыли в 74.50M при выручке в 263.54M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
OVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 20.78M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
BOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.43M при выручке в 263.54M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
OVLY and BOH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOH has higher volatility (7.52%) compared to OVLY (6.38%). In terms of maximum drawdown, OVLY dropped -85.81% vs BOH's -62.62%.
OVLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVLY и BOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор